51.正是由于承认存在投资风险并认为组合投资能够有效降低公司的特定风险，所以( )组合管理者通常购买分散化程度较高的投资组合，如市场指数基金或类似的证券组合。

　　A.被动管理型

　　B.主动管理型

　　C.风险喜好型

　　D.风险厌恶型

　　52.由于证券投资属于风险投资，而且风险和收益之间呈现出一种( )关系。

　　A.正相关

　　B.反相关

　　C.不相关

　　D.线性

　　53.证券组合管理的第一步是( )。

　　A.确定证券投资政策

　　B.进行证券投资分析

　　C.构建证券投资组合

　　D.投资组合的修正

　　54.在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B( )组合。

　　A.收益最大的

　　B.风险最小的

　　C.收益和风险均衡的

　　D.所有可能的

　　55.给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A与证券B的不同的( )将决定A、B的不同形状的组合线。

　　A.收益性

　　B.风险性

　　C.关联性

　　D.流动性

　　56.( )决定组合线在证券A与B之间的弯曲程度。

　　A.权重

　　B.证券价格的高低

　　C.相关系数

　　D.证券价格变动的敏感性

　　57.从组合线的形状来看，相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是在( )的情况下，可获得无风险组合。

　　A.正完全相关

　　B.负完全相关

　　C.不相关

　　D.不完全负相关

　　58.上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作( )。

　　A.最小风险组合

　　B.最小方差组合

　　C.最佳资产组合

　　D.最高收益组合

　　59.最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的( )，是使投资者最满意的有效组合。

　　A.位置最低

　　B.位置最高

　　C.曲度最大

　　D.曲度最小

　　60.不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，一个只关心风险的投资者将选取( )作为最佳组合。

　　A.最小方差组合

　　B.最大方差组合

　　C.最高收益率组合

　　D.适合自己风险承受力的组合

　　61.以下资本资产定价模型假设条件中， ( )是对现实市场的简化。

　　A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平

　　B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平

　　C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

　　D.资本市场没有摩擦

　　62.如果把投资者对自己所选择的最优证券组合的投资分为无风险投资和风险投资两部分的话，那么风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构完全相同，所不同的是( )。

　　A.不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例

　　B.相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例

　　C.相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例

　　D.不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例

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