21.国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常选择( )。

　　A.90%——99%

　　B.90%——95%

　　C.95%——99%

　　D.95%——99.9%

　　22.( )计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。

　　A.局部估值法

　　B.德尔塔正态分布法

　　C.历史模拟法

　　D.蒙特卡罗模拟法

　　23.( )标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。

　　A.30国集团推广VaR模型

　　B.1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求

　　C.美国证券交易委员会对券商净资本监管修正案

　　D.1996年的资本协议市场风险补充规定

　　24.股票(组合)的收益由两部分组成，即系统风险产生的收益和( )。

　　A.必要收益

　　B.市场平均收益

　　C.Alpha

　　D.无风险利率

　　25.( )是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。

　　A.凹性

　　B.基差

　　C.凸性

　　D.曲率

　　26.套利活动是( )的具体运用。

　　A.对冲原则

　　B.避险原则

　　C.复制原则

　　D.定价原则

　　27.金融工程运作的步骤中，( )是指根据当前的体制、技术和金融理论找出解决问题的最佳方案。

　　A.诊断

　　B.分析

　　C.生产

　　D.修正

　　28.关于股指期货套利方式中期现套利的实施步骤，下列说法不正确的是( )。

　　A.套利机会转瞬即逝，所以无套利区间的计算应该及时完成

　　B.确定交易规模时应考虑预期的获利水平和交易规模大小对市场冲击的影响

　　C.先后进行股指期货合约和股票交易

　　D.套利头寸的了结有三种选择

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