41.金融机构在实践中通常会应用久期来控制持仓债券的利率风险，具体的措施是针对固定收益类产品设定(　　)指标进行控制。

　　A.久期+获利期

　　B.久期×凸性

　　C.久期×额度

　　D.久期+到期期限

　　42.证券组合管理的第三步是(　　)。

　　A.构建证券投资组合

　　B.投资组合的业绩评估

　　C.投资组合的修正

　　D.确定证券投资政策

　　43.可行域满足一个共同特点是：左边界必然(　　)。

　　A.向外凸或呈线性

　　B.向里凹

　　C.连接点向里凹的若干曲线段

　　D.呈数条平行的曲线

　　44.(　　)以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。

　　A.詹森指数

　　B.特雷诺指数

　　C.夏普指数

　　D.威廉指数

　　45.假设某资产组合的β系数为1.5，詹森指数为3%，组合的实际平均收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为(　　)。

　　A.12%

　　B.14%

　　C.15%

　　D.16%

　　46.某债券的久期是2.5年，修正久期为2.2年，如果该种债券的到期收益率上升了0.5%，那么该债券价格变动的近似变化数为(　　)。

　　A.上升1.25%

　　B.下降1.25%

　　C.上升1.1%

　　D.下降1.1%

　　47.最早来自麦考莱对债券平均到期期限的研究的概念是(　　)。

　　A.久期

　　B.额度

　　C.凸性×额度

　　D.久期×额度

　　48.某公司想运用4个月期的S&P 500股票指数期货合约来对冲某个价值为2 100 000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P 500股指期货合约的价值为300×500美元=150 000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为

　　(　　)张。

　　A.10

　　B.14

　　C.21

　　D.28

　　49.套期保值是以(　　)为目的的期货交易行为。

　　A.收益最大化

　　B.风险最小化

　　C.规避现货风险

　　D.获取远期收益

　　50.关于金融工程，下列说法正确的是(　　)。

　　A.金融工程是一个交叉性学科领域

　　B.金融工程就是金融产品定价

　　C.金融工程就是金融工具创新

　　D.金融工程就是金融风险管理

　　51.以下属于原生金融工具的是(　　)。

　　A.远期

　　B.期权

　　C.货币

　　D.期货

　　52.金融机构出于稳健经营的需要，必须对交易员可能的过度投机行为进行限制，适当的业绩评价是达到此目的的途径之一。通常采用的业绩评价指标为(　　)。

　　A.VaR

　　B.RAROC

　　C.ISDA

　　D.BIS

　　53.假设收益率服从正态分布，那么将1天的VaR值转换为10天的VaR值，应当将1天的VaR值乘以(　　)。

　　A.3.16

　　B.7.25

　　C.2.33

　　D.10

　　54.中国证券业协会证券分析师专业委员会于(　　)正式加入亚洲证券分析师联合会。

　　A.2000年1月

　　B.2000年11月

　　C.2001年1月

　　D.2001年11月

　　55.关于投资分析师执业行为操作规则，下列说法错误的是(　　)。

　　A.投资分析师在作出投资建议前应当对客户状况、投资经验、投资目标进行合理调查，并在必要时更新这些信息

　　B.在进行投资建议时，要分清楚事实与观点之间的区别

　　C.投资分析师应当向客户披露证券如何选择与组合以及如何建立等投资过程的基本格式和原则

　　D.在投资分析师所组成的关系圈子里要注意对自6.客-P信息进行公开披露

　　56.2000年，(　　)制订了《中国证券业协会证券分析师职业道德守则》。

　　A.中国证券业协会纪律委员会

　　B.中国证券分析师协会

　　C.中国证监会

　　D.中国证券业协会证券分析师专业委员会

　　57.证券经纪业务的基本要素不包括(　　)。

　　A.市场席位进入

　　B.结算清算

　　C.账户管理

　　D.提供证券投资建议

　　58.证券投资顾问服务协议约定，自签订协议之日起(　　)个工作日内，客户可以书面通知方式提出解除协议。

　　A.3

　　B.5

　　C.10

　　D.15

　　59.欧洲证券分析师公会的总部位于(　　)。

　　A.英国

　　B.德国

　　C.法国

　　D.瑞士

　　60.以下不属于香港地区的相关规则对规范投资银行与证券研究的关系的主要措施的是(　　)。

　　A.禁止分析师向投资银行部门报告

　　B.禁止将分析师的薪酬与具体的投资银行交易挂钩

　　C.非研究部门人员与研究人员的交流必须通过合规部门

　　D.分析师不得参与投资银行交易推介活动

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