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　　【我国证券公司风险管理的基本情况】

　　(1)证券公司风险管理部门的设置与人员配置情况

　　①设立独立的风险管理部，牵头负责全面风险管理工作。

　　②针对流动性风险、声誉风险、信息技术风险，指定相关部门负责相关管理工作(流动性风险-财务或资金管理部门;声誉风险-董事会或总经理办公室;信息技术风险-信息技术部门)。

　　③按专业风险类型划分职能。

　　(2)证券公司业务部门或分支机构风险管理

　　证券公司在业务部门、分支机构配置了风控人员，风控人员不得兼任与风险管理职责相冲突的职务，具体负责其权限范围内的风险管理工作，对风险管理政策和制度的执行情况进行监督、检查和报告，履行一线风险管理职责。

　　(3)证券公司子公司风险管理

　　证券公司对子公司的风险管理主要包括子公司风险管理负责人任免、风险限额、日常监测、风险报告、子公司重大事项审核或审批、风险考核等方面。

　　(4)风险管理政策和机制

　　风险控制制度

　　各家证券公司均已不同程度地建立了多层级的风险管理制度体系、同时通过稽核、检查和考核等手段保证制度的贯彻执行。

　　风险限额

　　①各家证券公司均已建立了适合自身业务管理需要的风险偏好、在风险偏好框架下设立了风险容忍度及风险限额，并建立了逐级分解机制。

　　②证券公司建立了超限预警机制、并明确了异常情况的报告路径和处理办法

　　风险计量

　　各家证券公司选择风险价值 VaR、违约概率 PD、现金流缺口等方法或模型来计量和评估市场风险、信用风险、流动性风险等可量化的风险类型。

　　采用敏感性分析和压力测试等手段评估极端风险。

　　风险评估

　　各证券公司针对新产品新业务，如科创板等，建立了明确的评估、审议流程，风控合规及其他内控部门参与评估审议并独立发表意见。

　　风险应对

　　各家证券公司根据风险评估和预警结果，选择与公司风险偏好相适应的风险回避、降低、转移和承受等应对策略，建立了合理有效的资产减值、风险对冲、资本补充、规模调整、资产负债管理等应对机制。

　　风险报告

　　证券公司的风险报告分为定期和不定期报告。

　　定期风险报告主要包括风险日报、月报、年报、反映风险识别、评估结果和应对方案，并按照不同报告路径向黄事会、经理层提交。部分证券公闭还会编制每周、季度度、半年度风险报告。

　　不定期报告主要包括重大风险专项报告、压力测试报告、新产品风险评估报告、监管自查以及其他专项报告。

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